Livro de fluxo de pedidos forex

Resumo: as análises técnicas e fundamentais geralmente refletem o movimento de preços no fluxo de pedidos. Para que o preço do mercado se mova, para um determinado instrumento de negociação, em um determinado momento, os participantes (compradores e vendedores) devem executar ordens suficientes para consumir a liquidez na melhor oferta de oferta ou oferta. O comportamento dos participantes do mercado pode ser determinado pelo fluxo de pedidos (pedidos de mercado, ordens de limite e parada) gerados pelos outros comerciantes. Na primeira parte deste artigo, vou apresentar alguns aspectos gerais do fluxo de pedidos e como ele pode ser usado na negociação com a ajuda das ferramentas existentes da Dukascopy. Na segunda parte, farei algumas propostas de ferramentas de livro de fluxo de pedidos para o Dukascopy Bank. Parte 1 - Aspectos gerais da análise de fluxo de pedidos. Definição 1: uma ordem aberta é uma ordem para um corretor comprar ou vender uma moeda a um determinado preço sempre que esse preço se torne disponível. Teoricamente, tal ordem permanece indefinidamente até que a moeda seja comprada ou vendida ao preço especificado ou o investidor anula o pedido. (Código financeiro da fonte) Definição 2: um livro de pedidos é a lista de pedidos (manual e eletronicamente) que um local de negociação usa para registrar o interesse de compradores e vendedores em um instrumento financeiro específico. (Fonte Wikipedia) O fluxo de pedidos é a compra e venda contínua como acontece. Cada comércio possui um comprador e um vendedor. A análise do fluxo de pedidos é tipicamente referida como análise de ldquomicrostructurerdquo, e parte da reunião entre demanda e fornecimento. Isso ajuda os comerciantes a detectar a potencial inversão, continuação, indecisão do sentimento dos participantes do mercado em relação à ação de preços na batalha constante entre compradores e vendedores. Existem dois tipos de ordens comerciais. - Ordens de mercado ndash abrir posições diretamente na oferta ou pedir availeble no momento. - As ordens do Limite de Parada dão novas posições à espera de serem acionadas a um preço diferente, ou obter lucros e parar as perdas para as posições abertas. Essas ordens também podem ser canceladas pelo participante no mercado. As ordens de limite fornecem liquidez ao mercado, enquanto as ordens de mercado consomem liquidez. Uma ordem de limite não pode fazer com que o preço se mova até que seja executado no preço fixo, enquanto um pedido de mercado absorve a liquidez e pressiona o preço para cima ou para baixo. Existem dois níveis de informação de mercado. - Nível 1 ndash os preços de oferta e oferta no momento atual, - Level 2 ndash também conhecido como o Catálogo de fluxo de pedidos, Fluxo de transações, Profundidade do mercado ou Profundidade de mercado (DOM) que fornece dados e informações de mercado adicionais: - Oferta mais alta Preço que os compradores estão dispostos a pagar, - O preço mais baixo que os vendedores estão dispostos a aceitar - Tamanho das encomendas longas (quantidade disponível para cada preço), - Tamanho das ordens curtas (valor disponível para cada preço). O livro de fluxo de pedidos deve usar feixes avançados de volume para ser mais eficiente. Podemos ver claramente na próxima foto de um Catálogo de encomendas para um estoque da IBM, onde os comerciantes colocaram uma grande quantidade de ordens do limite de venda sob o preço de mercado atual (possíveis perdas de parada para as posições abertas longas ou novas entradas sob um forte suporte) , E também as ordens de limite de compra acima do preço de mercado (possíveis perdas de parada para as posições abreviadas curtas ou novas entradas acima da resistência). Podemos ver onde há uma maior demanda e oferta. Mas o meu exemplo tem apenas uma parte do livro de encomendas, pois devemos ver também as Ordens de Parada de Venda (acima do preço de mercado, possíveis Benefícios de Perca para as posições Abertas) e Ordens de Compra de Compra (sob o preço de mercado, possível Take Lucros para as posições abreviadas curtas). Os Mercados que estamos negociando são muito complexos, porque os participantes do mercado seguem diferentes cronogramas e têm motivações diferentes (medo, ganância, interpretação das notícias, choque da demanda e ofertas de hedge, os lucros de onersquos podem ser outra perda de stop onersquos) . Para cada tipo de comerciante existe um tipo diferente de um livro de fluxo de pedidos. - Os comerciantes de longo prazo (investidores) que observam os cronogramas mensais e semanais costumam usar o C. O.T. (Compromisso de Comerciantes). Com base em C. O.T. Relatórios divulgados pela CTFC todas as sexta-feira às 19:30 GMT para os dados da última terça-feira. O Dukascopy Bank oferece estatísticas para Eur, Gbp, Jpy, Aud, Chf, Nzd com o USD como moeda base. Você pode encontrar o C. O.T. Gráficos no seguinte link. - Comerciantes de médio prazo (especuladores e comerciantes de swing) observam os intervalos de tempo Diário e 4 Horas. E use o Índice de Sentimento de Liquidez, que é projetado para mostrar uma relação longa e curta para as moedas mais populares (Usd, Eur, Gbp, Jpy, Chf, Aud) e pares de moedas (EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, UsdChf, EurJpy e GbpJpy). O gráfico Sentiment é atualizado a cada 30 minutos. O Banco Dukascopy também fornece o Índice de Sentimento Histórico (atualizado a cada 30 minutos, 6 horas, 1 dia e 5 dias). Encontre o SWFX Sentiment Index no seguinte link. - Comerciantes de curto prazo (Comerciantes Intraday) assistem nos horários de 1our, 30 minutos e 15 minutos, e usam a solução Market Depth da J-forex Dukascopy Platform. Este recurso é mais adequado para scalpers que usam 5 minutos, 1 minuto e gráficos de ticks. Para fazer negócios com uma alta taxa de ganhos, devemos determinar corretamente o fluxo de pedidos. O Momentum geralmente é conduzido por grandes pedidos. Por exemplo, durante os lançamentos de dados econômicos, o impulso pode encontrar ordens ou ordens contrárias na mesma direção da ação de preço que pode atuar como gatilho para um movimento de amplitude maior. Os grandes participantes do mercado escondem o tamanho e as intenções da sua ordem e, muitas vezes, entram no mercado na oferta ou pedem o preço. O volume negociado mostra esses movimentos e também as perdas de parada e os lucros dessas posições são mostrados no livro de pedidos. Atenção Uma parte das ordens de parada limite pode não ter intenção de realmente vender a compra desses contratos. Em vez disso, esse participante do mercado ou grupo de participantes do mercado pode querer comprar mais tarde e espera que ao colocar esse pedido no livro de ordens, ele convencerá outros comerciantes a venderem em frente à sua oferta. A venda deles poderia diminuir o preço do mercado. Se o tamanho das ordens não mudar quando o preço se aproxima da execução de itrsquos, provavelmente é um verdadeiro. O livro de fluxo de pedidos está mudando quase constantemente é muito dinâmico. Parte 2 ndash A Proposta do Livro de Fluxo da Ordem para o Dukascopy Bank. - Open Positions Tool ndash pode revelar os pontos de entrada para posições de alta e baixa que estão sob a pressão da perda de parada ou lucro obtido (correlacionado com os Pedidos Abertos). As Posições Abertas devem ser divididas em porcentagem por cada preço. Que deve somar um total de 100 (valor de USD) no momento certo. A ferramenta poderia ser atualizada a cada 30 minutos, 1 hora e 1 dia. - A Ferramenta de Ordens Abertas ndash pode mostrar concentrações de disparadores de pedidos que podem resultar em suportes, resistências ou rupturas. A ferramenta deve conter duas partes: a) Aggregate Open Orders. Como proporção percentual em valor de USD, do mercado total e compradores versus vendedores para cada instrumento, b) Para cada instrumento, mostre um gráfico diferente com ordens agrupadas acima e abaixo do preço atual com o percentual proporcional em cada ponto de preço. (Valor Total 100 - USD), - O Livro de Fluxo de Ordem Histórico pode mostrar que as ordens abertas mudam ao longo do tempo no gráfico de ação de preço. Esta ferramenta deve ser um lugar no gráfico de movimento de preços do par de moedas para mostrar como os pedidos evoluíram através de determinadas mudanças de preços. Deveria haver três gráficos para obter uma visão mais clara dos dados: a) - Ordens Longas Históricas, b) - Ordens Curtas Históricas, c) - Ordens Nacionais Históricas (Longas - Curtas). - Ferramenta de evolução de Posições Abertas Históricas (como porcentagem de proporção), Compradores versus Vendedores sobre o gráfico de movimento de preços. Conclusão: Imagine que você é comerciante de piso e você vê o Especialista em caderno de pedidos elevando as mãos voltadas para dentro ou para fora para mostrar a evolução das ordens Longas ou Curtas para o instrumento de negociação com a maior atração. Você vê o cara de um grande banco colocando uma grande ordem de parada de venda acima do preço atual. Eu me pergunto o que você vai fazer Infelizmente, os dados de volume do Mercado Forex não são centralizados e não podemos receber um livro de pedidos geral, pois cada corretor pode fornecer o feed de dados apenas a partir de clientes do itrsquos. Mas o Dukascopy Bank oferece um serviço muito útil chamado Market News diretamente na plataforma J-forex que pode nos ajudar a ver algumas das ordens de entrada, SL e TP de outros grandes participantes do mercado. EX: - Na segunda-feira de manhã, ndash 01.10, ndash, um banco grande (M. S.) foi impedido de uma posição longa GbpUsd (entrada 1.6230, SL ndash 1.6130), mas permaneceu otimista a partir de 1.603 (fonte Dukascopy Market Talk ndash Dow Jones Newswires). Para o seu sucesso, Order Flow Trading for Fun and Profit - Book forexlive é bom. Eles falam sobre o que o peixe grande está fazendo. Como peixe pequeno, devemos seguir o grande peixe para sobreviver ACB Banco Central Asiático BIS o Banco de Assentamentos Internacionais (ou seja, os Gnomos do switzerland amp banco de bancos) Middle Eastern Names Bank of India Eastern European Names Big US Bank UK Clearer Bank of Russia Ou nomes russos (possivelmente nomes também da Europa Oriental) estes são os grandes jogadores mais frequentemente mencionados, e às vezes em notícias de forex como falar-forex. Às vezes, alguns usuários do Twitter mencionam outros. Algum dia você pode ter a Índia comprando, mas a Rússia vendendo, naqueles dias haverá uma boa ação comercial com 70-90 pips entre os baixos e altos e bom para capturar 30,50,70 pip comércio fácil e rápido. Alguns dias, o BIS é totalmente errado nos outros dias, eles são totalmente corretos, o mesmo com os nomes da MidEastern. A Índia geralmente é correta, mas eles podem escalar em 2550 pips, portanto, não obtenha entrada real baixa ou alta exatamente, e a Rússia também está correta também. O ACB geralmente é sempre certo, porque todos sabem na mesa de poker que um Banco Central Asiático possui a maior pilha de fichas e pode superar qualquer bluff. Você tem que ficar atento, às vezes a notícia vem depois que o movimento já começou. Talvez tenha movido 40 pips dos altos e você ouvisse que o Reino Unido mais claro já vendeu nos máximos. Parece que os grandes jogadores querem que o lado do varejo ouça esse rumor porque é quando ele gira. As informações do Btw sobre os grandes bancos dos EUA e UK Clearers geralmente sempre chegam tarde, depois que o movimento começou. Eu só queria poder ver essa informação em algum lugar. Pelo que eu ouvi, é em plataformas interbancárias como o EBS Spot, você pode ver isso. Como você tem que ter um monte de dinheiro para negociar nesta plataforma e mesmo assim você precisa estar em um grande banco. Embora eu tenha ouvido falar de um fundo de hedge que tinha, mas acho que a EBS tem uma plataforma diferente para fundos Hedge que não é o mesmo que o que os grandes bancos centrais e o mercado Prime Intrabank usam. Porque as quantidades são enormes, você geralmente sabe de quem é o outro lado. Esta informação obviamente cria uma vantagem. Embora vejo que esses grandes jogadores geralmente utilizam técnicas muito simples que são planejadas na tela, mas isso é sempre um pouco de falha no nível de resistência de suporte que o preço se move.